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| 1 | Precise large deviations for widely orthant dependent random variables with dominatedly varying tails显示文摘为广泛地 orthant 依赖者(WOD ) 结构,这份报纸主要与 dominatedly 改变尾巴为部分和 ofWOD 和非相等分布式的随机的变量调查精确大偏差。获得的结果扩大一些相应结果。 | Kaiyong WANG Yang YANG Jinguan LIN | 2012 | Frontiers of Mathematics in China2012，7，5： | 15 |
| 2 | 带负相依重尾潜在索赔额的风险模型的有限时间破产概率显示文摘讨论了基于客户来到的更新风险模型,其中每张保单发生实际索赔的概率不同。在潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量属于L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式。 | 肖鸿民 刘建霞 | 2011 | 山东大学学报(理学版)2011，46，9： | 6 |
| 3 | 带常利率相依风险模型的有限时破产概率显示文摘为了得到带常利率相依风险模型的风险度量,用概率极限理论及随机过程的方法得到了上述模型有限时破产概率的渐近估计.采用有限时破产概率的加权表达式、加权和的一致渐近性质及相依结构的处理方法研究了索赔额之间的相依性、索赔来到时间间隔的相依性及索赔额的分布对带常利率风险模型的有限时破产概率的影响.结果表明:对于索赔额的分布属于控制变化尾分布族、索赔额之间具有类似渐近独立的相依结构及索赔来到时间间隔具有宽相依结构时,带常利率的风险模型的有限时破产概率呈现出一定的渐近性质,此渐近性质与索赔额的分布、常利率、初始资本及时间范围有关.当考虑的时间范围及索赔量变大时,将增加有限时破产概率的上下界;当常利率及初始资本变大时,将减小有限时破产概率的上下界.但索赔额及索赔来到时间间隔的相依性对有限时破产概率的影响不大. | 王开永 林金官 | 2012 | 东南大学学报(自然科学版)2012，42，6： | 4 |
| 4 | 带双边分布随机变量的大偏差显示文摘首先得到了非负负相协随机变量以及两个独立非负负相协随机变量差的粗略大偏差,推广了关于非负独立同分布的相应结果.其次得到了一般的带双边分布的随机变量的精致和粗略大偏差.最后得到了负相协随机变量随机和的相应结果.为此给出了负相协随机变量的基本更新定理. | 杨洋 王岳宝 | 2009 | 数学学报(中文版)2009，52，2： | 3 |
| 5 | 具有不同分布NA随机变量列的强大数律及应用显示文摘给出了具有不同分布的NA随机变量列满足的若干强大数律;作为应用,不仅将独立随机变量的一类强极限定理完整的推广到NA随机变量情形,而且关于NA随机变量的一些已有结果可以作为推论得出. | 刘立新 程士宏 | 2008 | 数学学报(中文版)2008，51，2： | 2 |
| 6 | 一类带有广义负上限相依索赔额的风险过程大偏差显示文摘构造了一类具有多类独立保单的风险模型。对每类保单,在索赔额为广义负上限相依(extended negativelyupper orthant dependent,ENUOD)且服从重尾分布的假设下,分别得到了该模型损失过程的部分和及随机和的大偏差结果。 | 唐风琴 白建明 | 2013 | 山东大学学报(理学版)2013，48，1： | 2 |
| 7 | 基于客户来到的二维风险模型的精细大偏差显示文摘该文讨论基于客户来到的二维风险模型.假设潜在索赔额X^i=(X1i,X2i)^T是独立同分布的随机向量序列,X1^i与X2^i是相依的,在重尾分布族C下得到了损失过程部分和与随机和的精细大偏差. | 肖鸿民 王占魁 | 2020 | 数学物理学报(A辑)2020，40，4： | 2 |
| 8 | 一类负相伴随机阵列部分和的精致大偏差(英文)显示文摘本文在一些适当的条件下得到了多风险模型中负相伴随机阵列的精致大偏差, 推广了一些已知的结果,同时表明在多风险模型中负相伴结构对精致大偏差同样不具有敏感性. | 汪世界 王伟 王文胜 | 2011 | 应用概率统计2011，27，3： | 1 |
| 9 | 带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差显示文摘得到了带负相依双边控制变化尾分布的随机变量的和的精致大偏差结果,把Tang关于C和Wang等关于NAr.v.s的结果分别推广到D和NDr.v.s. | 高强 王岳宝 | 2008 | 苏州大学学报(自然科学版)2008，24，4： | 1 |
| 10 | 非负相依随机变量和的尾部概率一致渐近估计显示文摘假设{X_i}_(i≥1)为一列非负不同分布的随机变量,其分布函数属于重尾子族-C族且联合分布满足多元FGM copula函数。探讨了序列{X_i}_(i≥1)的部分和及随机和的一致渐近估计,推广了相依结构随机变量尾部渐近概率的相应结果.。 | 唐风琴 | 2016 | 中山大学学报(自然科学版)2016，55，3： | 1 |
| 11 | 推广的潜在索赔风险模型的破产概率显示文摘改进了一类潜在索赔风险模型,把保费由固定变为取多个值的随机变量,将索赔额序列由独立推广到广义负相依,在假设索赔额分布为L∩D族情况下,得到了有限时间破产概率的一个渐近等价式. | 郭航 金燕生 张衡 | 2016 | 郑州大学学报(理学版)2016，48，4： | 1 |
| 12 | 具有潜在索赔的风险模型在重尾赔付下的极限性质显示文摘研究一类带有潜在索赔的风险模型.假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率不同.当潜在索赔额序列服从S族时,得到了有限时间破产概率的渐近表达式. | 肖鸿民 赵婕 宋国龙 | 2015 | 西北师范大学学报(自然科学版)2015，51，2： | 1 |
| 13 | 带有WOD相依索赔及多重延迟索赔相依风险模型的总索赔的精致大偏差显示文摘考虑一个索赔相依风险模型。在该模型中,索赔额与索赔到达间隔时间之间存在某种相依关系。当索赔额具有宽象限相依结构,并且索赔计数过程是一个延迟的计数过程时,对于重尾索赔的情况,得到了总索赔的精致大偏差。 | 荀宝银 王开永 | 2021 | 苏州科技大学学报(自然科学版)2021，38，1： | 1 |
| 14 | 负相依重尾索赔条件下损失过程的精细大偏差显示文摘建立了一个基于客户来到过程的风险模型,其中不同客户发生实际索赔的概率不同.假设索赔额为负相依同分布的随机变量序列,在索赔额分布属于C族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差. | 肖鸿民 马慧娟 | 2011 | 兰州大学学报(自然科学版)2011，47，3： | 1 |
| 15 | 带有不同分布索赔且索赔与索赔来到时间间隔任意相依的风险模型的总索赔的精致大偏差显示文摘考虑了一个一般的更新风险模型,其中索赔额与对应的索赔来到时间间隔可以是任意相依的,且索赔额可以有不同分布。在此风险模型中,当索赔额为重尾且尾部一致变化时,论文给出了总索赔的精致大偏差。所得的结果推广和改进了相应的结果。 | 倪维维 王开永 | 2022 | 苏州科技大学学报(自然科学版)2022，39，4： | 0 |
| 16 | 负相协随机变量和的中偏差显示文摘设X1,X2,…是一列负相协的随机变量,Xn的分布为Fn,其属于D族.假设μn=E(Xn)x)的一致渐近式,其中γ>0,a(n)是一个满足limn→!a(n)/n=0的正函数. | 明瑞星 石建辉 胡亦钧 | 2012 | 武汉大学学报(理学版)2012，58，3： | 0 |
| 17 | Lévy过程与更新过程的相依和的尾概率的渐近性显示文摘给出了一类Lévy过程与更新过程和的尾概率的渐近性,这两个过程满足一种可以包含部分正相关和负相关的非常宽泛的相依结构.在此基础上针对一些特殊情形,讨论了这些相依和的最大值的尾概率的渐近性. | 崔召磊 王岳宝 于长俊 | 2017 | 西南师范大学学报(自然科学版)2017，42，1： | 0 |
| 18 | 重尾情形下NA随机变量的随机加权和(英文)显示文摘In 2003, Tang Qihe et al. obtained a simple asymptotic formula for independent identically distributed (i.i.d.) random variables with heavy tails. In this paper, under certain moment conditions, we establish a formula as the same as Tang’s, when random variables are negatively associated (NA). | 宗高峰 孔繁超 | 2009 | Journal of Mathematical Research and Exposition2009，29，6： | 0 |
| 19 | D族负象限相依随机变量和的精致大偏差显示文摘在负象限相依结构下,得到了支撑在(-∞,∞)上的D族随机变量非中心化以及中心化部分和的精致大偏差.同时,还在较弱的条件下,得到了相应的中心化随机和的精致大偏差. | 杨洋 王岳宝 | 2009 | 数学年刊(A辑)2009，30，6： | 0 |
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