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| 1 | 论市场流动性对股指期货定价权的影响——以股灾前后的沪深300与A50股指期货定价关系为例显示文摘2015年9月股指期货受限后,沪深300股指期货的交易量锐减到原来的1%,与此同时新加坡A50指数期货的交易量却稳步增加,交易量的此消彼长对两个股指期货之间的定价关系带来了怎样的影响?本文采用现代计量经济学方法来分析两个股指期货间的均衡及因果关系,通过实证分析研究了股灾前后沪深300股指期货与新加坡A50期货在定价关系方面的变化。实证分析的结果显示:股指期货成交持仓受限之前,沪深300期指在两者之间处于绝对主导地位,但股指期货受限后,新加坡A50期指在两者定价关系中的地位和影响显著上升。 | 吴泱 刘文杰 王智奇 | 2018 | 中国证券期货2018，21，5： | 4 |
| 2 | 中国股指期货推出对股票市场波动的影响分析 | 夏蓉 王丹 | 2011 | 中南财经政法大学研究生学报2011，0，6： | 1 |
| 3 | 股指期货与股票市场波动性关系的研究显示文摘本文主要对股指期货与股票市场波动性关系进行了研究,由于在不同国家不同市场上股指期货对股票市场波动性的影响有着不一样的表现,因此我们除了在理论上分析股指期货对股票市场波动的影响外,同时对发达国家和新兴国家股指期货的推出对股票市场波动的影响进行了实证分析比较。以期能够为我国社会主义资本市场的现代化发展提供一些理论上的支持。 | 任清云 王雪娇 朱天昂 | 2013 | 中国电子商务2013，，23： | 0 |
| 4 | 股指期货和现货指数之间的领先滞后关系显示文摘本文使用向量误差修正模型(VECM)和Granger因果关系检验法检验了沪深300股指期货和股票现货指数收益率之间的领先滞后关系。结果显示股指期货单向领先于现货指数大约15分钟。 | 冯继妃 孙建平 | 2010 | 中国经贸2010，，20： | 0 |
| 5 | 我国股指期货价格发现功能实证分析显示文摘本文利用实证分析方法对沪深3 00股指期货与现货之间的关系进行了检验,结果表明我国沪深300股指现货指数与期货指数存在长期均衡关系,但在价格发现过程中现货指数处于主导地位,股指期货的价格发现功能还没有得到很好的发挥,应通过引入机构投资者,鼓励投资者积极参与套期保值来不断完善期货市场。 | 郑峥 | 2013 | 商业时代2013，，5： | 0 |
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