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| 1 | 股权分置改革中的机构合谋与内幕交易显示文摘本文考察了股权分置改革过程中机构投资者与非流通股股东之间的合谋问题以及合谋的可能途径——内幕交易。文章的基本发现有两个:第一,在控制了影响股改对价水平的主要因素之后,机构投资者对方案的赞成比例与股改对价水平之间存在显著的负相关关系,而全体流通股股东以及大个体流通股股东对方案的赞成比例与对价水平之间呈现显著的正相关关系;第二,机构投资者对方案的赞成比例越高,公司的内幕交易程度也越高,而其他流通股股东的表决意见与内幕交易程度之间没有显著关系。这意味着机构投资者与非流通股股东利用内幕交易进行了合谋,合谋的结果使得非流通股股东得以支付一个较低的对价水平,而机构投资者则通过内幕交易获得额外收益。 | 傅勇 谭松涛 | 2008 | 金融研究2008，，3： | 69 |
| 2 | 中美内幕交易监管机制对比研究显示文摘由于信息的不对称以及股市买卖内在机制所导致的内幕交易的存在,使得在一小部分交易者获得超额利润的同时,大多数中小投资者的利益受到了严重的损害。在世界保护广大中小投资者的大背景下,国际理论界已经对衡量内幕交易和监管体制进行了大量研究,并建立了相关的理论模型。在对中美法律体制和监管机制进行系统对比的基础上,应吸取国外的先进经验,弥补法律制定、实施以及制度设置上存在的不足,建立有效的监管机制以限制内幕交易的进行。 | 张维 张莹 | 2006 | 哈尔滨工业大学学报(社会科学版)2006，8，4： | 7 |
| 3 | 中国上市公司控制权市场内幕交易的ARIMA监管模型的实证研究显示文摘文章随机选取2013年在上海证券交易所控制权发生转移的100名中国上市公司作为研究对象,选取日收益方差、日综合指数、日波动率和日风险因子等指标。因为所研究的数据,是以日为时间单位排列形成的序列,因此需要这些数据经过相同的差分后转化为平稳的时间序列,然后建立差分后的日收益方差为因变量,差分后的日综合指数、日波动率、日风险因子为自变量的关系模型,同时得出与日收益方差密切相关的量作为主要指标,然后用ARIMA模型分析这些主要指标在信息公告日前后的事件期和估计期间的特点,首先分析估计期主要指标的自相关系数和偏相关系数,其次建立估计期的ARIMA模型,由估计期的模型预测事件期,将预测的事件期与实际的事件期进行对比,分析在控制权转移过程中,中国上市公司是否存在内幕交易。 | 李香丽 孙绍荣 | 2015 | 西安财经学院学报2015，28，5： | 5 |
| 4 | 对我国内幕交易法律规制的反思显示文摘作者通过实证分析与理论探讨,认为:我国政府主导型的证券监管模式对控制内幕交易是无效的,但我们在短期内又无法建立内幕交易私权救济制度,只能完善现有的监管体系;中国证监会应正确运用其宏观调控职能与微观监管职能,赋予证监会“准司法权”是不合适的。 | 臧冬斌 | 2005 | 经济经纬2005，22，4： | 5 |
| 5 | 我国证券市场内幕交易现状及成因分析显示文摘内幕交易作为各个国家的共性问题,不仅破坏证券市场的正常运行和健康发展,同时严重削弱市场化改革的进度和力度。为此,本文根据2005—2015年证监会网站相关信息,从内幕交易案件数、内幕交易主体、内幕交易信息类型、内幕交易行为方式以及内幕交易处罚类型五个维度出发,对我国证券市场上内幕交易的现状进行分析,并针对现状探究其成因和对策。 | 李琦 乐菲菲 | 2016 | 上海商学院学报2016，17，3： | 3 |
| 6 | 证券市场内幕交易研究现状与展望显示文摘国内外针对内幕交易的研究文献众多,但在内幕交易的概念界定、内幕交易的影响、内幕交易的识别研究、内幕交易的影响因素、内幕交易的监管研究等方面仍存在不足。为此,需要结合中国实际情况,选取合适的研究方法来分析中国证券市场内幕交易问题,并从中创新性地得到理论基础性研究以及模型研究,包括丰富内幕交易内涵、形成有效的内幕交易识别体系、突破内幕交易单一影响因素考虑、突破内幕交易监管定性研究。 | 李琦 乐菲菲 | 2017 | 湖北经济学院学报2017，15，2： | 2 |
| 7 | 信息披露发挥投资者保护功能研究综述与展望显示文摘投资者利益保护是近些年来国内外理论界和实务界普遍关注的热点问题,信息披露发挥投资者保护功能实际是要解决信息问题和代理问题。本文对信息披露所引起的经济后果、公司层面的信息不对称、信息披露、市场反应与投资者保护等相关研究进行了综合评述,并对未来研究提出了建议。 | 蓝文永 韦明升 | 2010 | 财会通讯(下)2010，，6： | 1 |
| 8 | 股票交易中高低频数据分析识别内幕交易行为的预警研究——以哈药股份为例显示文摘内幕交易是指在股票发行或者日常交易中内幕信息知情者直接或间接地利用内幕信息来获取个人不正当的超额收益,或者将内幕信息泄露他人以便让他人行使非法手段获取利益的行为。本文研究的是利益输送中的内幕交易行为与股票市场波动之间的关系,选取哈药股份(600664)为样本,采用事件研究法,通过处理该股票的低频数据比较了不同窗口期的收益率和成交量,并用估计期的时间序列预测出事件期的期望收益率、成交量,与其实际情况进行对比,从而检验对应假设的正确性。然后采用Granger因果检验分析了该股票在公告日前后收益率与交易量的变化并解释了原因。最后,本文利用哈药股份的高频数据测度了'已实现'波动率,实证分析了不同投资者在获取公司的重大信息时存在着信息时差,大股东在获取信息时更全面、更及时。 | 葛钰杰 吴大勤 孙红梅 | 2018 | 金融管理研究2018，，1： | 1 |
| 9 | 中国资本市场机构投资者功能缺位问题研究显示文摘本文从投资战略扭曲、机构合谋和内幕交易两个角度分析了机构投资者功能缺位问题。并用有效市场理论解释了机构投资者功能缺位的原因。最后提出相关政策建议。相信本文的研究有助于投资者对机构投资者的本质会有更深刻的了解。 | 张丽君 | 2016 | 时代金融2016，，11： | 0 |
| 10 | 中国上市公司控制权市场内幕交易的监管模型的实证研究显示文摘随机地选取2016年在上海证券交易所控制权发生转移的100名中国上市公司作为研究对象,日收益方差、日综合指数、日波动率和日风险因子为研究对象的指标,然后建立日收益方差为因变量,日综合指数、日波动率和日风险因子为自变量的关系模型,找出与日收益方差密切相关的量作为主要指标,然后用事件法分析这些主要指标在信息公告日前后的事件期和估计期间的的特点,分析在控制权转移过程中,中国上市公司是否存在内幕交易,如果存在,确定其发生的时间段。 | 李香丽 张圣泉 | 2016 | 现代商业2016，，36： | 0 |
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