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| 1 | 基于Matlab GUI的股票价格走势模拟系统开发显示文摘为开发一个供股票从业者和研究人员使用的股票预测工具,本文对基于Matlab GUI的股票价格走势模拟系统进行开发。通过对股票市场的特点、预测模型的种类及相关变量等方面的调研,选取随机游走模型、一般化的维纳过程模型、几何布朗运动模型及含跳跃影响模型来模拟股票价格走势,开发了具有功能的Matlab GUI系统,用作股票分析的工具。研究结果表明,随机游动模型价格具有不确定性,而对于几何布朗运动和含跳跃维纳过程,虽然单次模拟价格具有随机性,但多次模拟具有一定程度的确定性。开发的界面操作简单,避免了繁琐的建模计算过程,方便股票市场参与者使用。该研究具有一定的应用前景。 | 赵步祥 杨德平 | 2020 | 青岛大学学报(工程技术版)2020，35，2： | 1 |
| 2 | 引入测量误差和马尔科夫转换机制的高频波动率建模与预测显示文摘基于现实金融市场同时存在已实现波动率测量误差问题以及市场结构突变现象,将马尔科夫转换机制引入经测量误差修正的模型,构建了具有时变特征的MRS-HARQ族模型,以期进一步提高HAR框架下波动率模型的预测精度.以沪深300指数2005年4月-2021年7月5分钟高频数据为样本的实证研究证实:相比于HAR和HARQ(F)族模型,结合测量误差和马尔科夫转换机制构建的MRS-HARQ族模型具有更优的拟合效果和预测能力,能够更准确地刻画中国股市真实波动的复杂特征,并发现高波动状态持续的时间都不长;更进一步在文章所探讨的16种高频波动率模型中,结合已实现正负半方差的MRS-HARQ-RS模型和结合符号跳跃的MRS-HARQ-SJ模型拥有最佳的样本外预测能力.研究结论在金融风险建模、资产定价和金融预测领域有较好的应用价值. | 李红权 张馨心 | 2022 | 系统科学与数学2022，42，5： | 0 |
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