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10篇 您的检索式：作者名="BoUerslev T"

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		题名	作者	年代	出处	被引量
	1	Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity显示文摘	BoUerslev T	1986	Journal of Econometrics1986，，31：	1
	2	ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence 显示文摘	BoUerslev T Chou R Y Kroner K F	1992	Journal of Econometrics1992，52，1：	1
	3	Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 显示文摘	BoUerslev T	1986	Journal of Econometrics1986，，31：	1
	4	Modeling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH model 显示文摘	BoUerslev T	1990	Review of Economics and Statistics1990，72，3：	1
	5	Correcting the errors: volatility forecast evaluation using high fi:equency data and realized volatilities显示文摘	Andersen T G BoUerslev T Meddahi N	2005	Econometrica2005，73，：	1
	6	Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models do Provide Accurate Forecasts显示文摘	Andersen T G BoUerslev T	1998	39(4): 885-9051998，39，4：	1
	7	Cointegration, Fractional Cointegrafion, and Exchange Rate Dynamics 显示文摘	Baillie R T BoUerslev T	1994	Journal of Finance1994，49，：	1
	8	The long memory of the forward premium 显示文摘	Baillie R T BoUerslev T	1994	Journal of International Money and Finance1994，，13：	1
	9	The distribution of realized stock return volatility 显示文摘	Andersen T G BoUerslev T Diebold F X	2001	Journal of Financial Economics2001，61，1：	1
	10	Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity显示文摘	BoUerslev T A	1986	Journal of Econometrics1986，31，3：	1

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