3篇
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| 1 | Structured finance: complexity, risk and the use of ratings显示文摘 | Ingo Fender Janet Mitchell | 2005 | BIS Quarterly Re- view2005，6，： | 1 |
| 2 | Credit fundamentals,ratings and value-at-risk:CDOs versus corporate exposures显示文摘 | Fender Ingo Nikola Tarashev and Haibin Zhu | 2008 | BIS Quarterly Review2008，2008，： | 1 |
| 3 | 全面阐释:巴塞尔协议Ⅲ的宏观经济影响和剩余的改革问题显示文摘随着巴塞尔协议Ⅲ的工作临近完成,国际监管改革逐渐将重点转移到监测实施和评估改革影响上。本文建立了一个简洁的框架来评估巴塞尔协议Ⅲ核心改革的宏观经济影响,包括对全球系统重要性银行杠杆率溢价的评估。本文以主要银行的历史数据为样本,并考虑到全球系统重要性银行将要提高总损失吸收能力所产生的潜在影响,对银行为满足新的监管要求需筹集的额外资本金规模进行了保守的估算。为了给资本配置及银行商业模式变化对监管改革净收益的影响提供一个高质量的替代性观测变量,本文模拟了银行收敛到'临界'平均风险权重(或'密度比率',Density Ratio)时的影响,这一临界值产生基于风险加权资产和杠杆率的资本要求。虽然监管影响的量化研究尚非确论,但本文结果表明,即使在考虑了银行商业模式调整之后,巴塞尔协议Ⅲ预期仍将产生较大的宏观经济净收益。 | Ingo Fender Ulf Lewrick 傅平江 叶安娜 董婧怡 吴晨霖 | 2017 | 金融监管研究2017，，11： | 0 |
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