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13篇 您的检索式：作者名="SIBBERTSEN"

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		题名	作者	年代	出处	被引量
	1	Long memory in volatilities of German stock returns显示文摘	Sibbertsen P	2004	Empirical Economics2004，29，3：	1
	2	Long Memory in the Volatilities of German Stock Returns显示文摘	Sibbertsen P	2004	Empirical Economics2004，，3：	1
	3	Long Memory in Volatilities of German Stock Returns显示文摘	Sibbertsen P	2004	Empirical Economics2004，29，：	1
	4	Phillips-Perron-type unit root tests in the nonlinear ESTAR framework显示文摘	Christoph Rothe Philipp Sibbertsen	2006	Allgemeines Statistisehes Archiv2006，，：	1
	5	Phillips-Perron-type Unit Root Tests in the Nonlinear ESTAR Framework 显示文摘	Rothe Sibbertsen	2006	ASTA Advances in Statistical Analysis2006，，3：	1
	6	Long memory in the volatilities of German stock returns显示文摘	SIBBERTSEN P	2004	Empirical Economics2004，，3：	1
	7	Long memory in the volatilities of German stock returns显示文摘	Sibbertsen P	2004	Empirical Economics2004，3，：	1
	8	Testing for a break in persistence under long-range dependencies and mean shifts显示文摘	Philipp Sibbertsen Juliane Willert	2012	Statistical Papers2012，，2：	1
	9	Long memory in volatilitics of German stock returns显示文摘	SIBBERTSEN P	2004	Empirical Economics2004，29，3：	1
	10	Long memory in volatilities of German stock returns 显示文摘	Philipp Sibbertsen	2004	Empirical Economics2004，，290：	1
	11	Measuring Model Risk显示文摘	Philipp Sibbertsen Gerhard Stahl Corinna Luedtke		0，，：	1
	12	S-estimation in the linear regression model with long-memory error terms under trend显示文摘	SIBBERTSEN P	2001	J Time Series Analysis2001，22，3：	1
	13	Measuring Model Risk 显示文摘	Sibbertsen P Stahl G Luedtke C	2008	Journal of Risk Model Validation2008，2，4：	1

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